Stage – Data Science / Evaluation Et Implémentation D’un Modèle Détection D’anomalies Sur Les (H/f)

Infos clés
société Société Générale lieu Créteil date 31 octobre 2018
Description du poste

Les organismes de régulation demandent aux institutions financières de pouvoir évaluer et prédire les risques auxquelles ces dernières s’exposent sur l’ensemble des transactions et contrats effectuées. En particulier, chaque banque doit produire et certifier les indicateurs réglementaires associés à ses risques de marché. De nouvelles réglementations FRTB vont impliquer une forte croissance de ces métriques pour atteindre plus de 60 milliards d’indicateurs / jours. De nouvelles approchent innovantes s’appuyant sur le Big Data et la Data Science seront nécessaires pour améliorer l’automatisation de la certification de ces métriques. Les processus de calcul des indicateurs et de certification des risques étant complexes, nous avons choisi de construire notre détection automatique d’anomalies en se basant sur les données observées des métriques de risque. Cette approche est donc hyper paramétrisée. Le/La candidat(e) qui sera rattaché à notre équipe participera à l’analyse critique et l…

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